2010年9月原油价格_2020年9月原油价格
1.国际原油价格数据(详细的),现货和期货
2.了解原油如何进行原油裂解价差套利?
3.柴油的价格为什么那么高
4.历史原油最高价147.91的背景?
2011年2月20日 汽柴油价格每吨分别上涨350元;
2010年12月22日 汽、柴油价格每吨分别上涨310元和300元;
2010年10月26日
汽油出厂价格每吨上调230元;柴油每吨上调220元;
2010年6月1日 汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元;
2010年4月14日
汽、柴油价格每吨均上调320元;
2009年11月10日 汽、柴油价格每吨均上调480元;
2009年9月29日
汽、柴油价格每吨均下调190元;
2009年9月1日 汽、柴油价格每吨上调300元;
2009年7月28日
汽、柴油价格每吨降低220元;
2009年6月30日 汽、柴油价格每吨均提高600元;
2009年6月1日
汽、柴油价格每吨均提高400元;
2009年3月25日 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元;
2009年1月14日
汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元
2008年12月19日汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元;
2008年6月20日上调汽油、柴油价格每吨1000元;上调航空煤油价格每吨1500元;
2007年10月31日上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元;
2007年1月14日
下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元;
2006年5月24日 上调汽、柴、航空煤油每吨500元;
2006年3月26日
上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元;
2005年7月23日
上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元;
2005年6月25日
上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元;
2005年5月23日
降低汽油出厂价格每吨150元;
2005年5月10日 上调柴油出厂价格每吨150元;
2005年3月23日 上调汽油出厂价格每吨300元;
国际原油价格数据(详细的),现货和期货
金融危机前,矿产品价格持续上涨;受金融危机影响,主要矿产品价格经历2008年下半年的急剧下滑之后,2009年一季度一直在低位徘徊。进入4月份,在世界各国拯救经济及国内各项“保增长”政策措施的共同作用下,主要矿产品价格震荡回升。尤其是经过8~9月的盘整,并受大宗商品价格指数上行及各发达经济体良好的宏观数据陆续出台的推动,主要矿产品价格持续上扬。
一、国际油价震荡上行
国际原油价格从2009年一季度的约40美元/桶逐步攀升至年底的80美元/桶左右,与年初低点相比,上升幅度接近90%。受美元走强、消费回升以及欧佩克减产履约率进一步提高等利好因素的影响,2010年3月31日,国际原油(WTI)现货价格达83.45美元/桶(图13)。
图13 原油现货价格走势
二、铁矿石价格持续走高
2009年9月以来,受经济回暖及中国大规模进口的支撑,铁矿石价格震荡盘升,12月底比年初上涨56%;到2010年3月31日,天津港63.5%印度粉矿价格已达1190元/吨,基本恢复至2007年的同期水平(图14)。
三、铜
2009年第三季度之前,铜价在相对低位盘整反弹;进入第三季度后,美国宏观经济数据的好转以及二季度财务报表明显好于市场预期,给铜价上涨带来了新的动力,年底伦敦(LME)三月期铜收盘价为7375美元/吨,比2008年底回升了141%。进入2010年,受市场需求恢复的影响,铜价一季度盘整迹象明显,LME期铜价格在7100~7600美元/吨之间做箱体震荡(图15)。
图14 天津港63.5%印度粉矿现货价格走势
图15 2009年以来LME期铜价格走势
四、铝
2009年底LME三月期铝收盘价为2230美元/吨,比2008年底回升了45.3%。2010年3月31日,铝价为2309美元/吨(图16)。
图16 2009年以来LME期铝价格走势
五、钾肥价格持续下滑
2009年6月,印度进口氯化钾460美元/吨(CFR)合同的签订,打破了国际市场的高价联盟,使得钾肥高价被击破,随后美洲市场及东南亚市场价格逐渐下调。2009年我国进口的俄红钾(KCl,60%)港口价从年初的4000元/吨回落至年底的3400元/吨,降幅为15%(图17)。
图17 我国氯化钾进口平均价格走势
了解原油如何进行原油裂解价差套利?
10月份WTI和布伦特原油价格继续回落趋稳,盘旋在每桶60美元下方。10月份WTI原油现货平均价格为59.42美元/桶,与去年同期下降3.69美元/桶,同比下降5.85%;布伦特原油平均现货价格为58.12美元/桶,与去年同期下降0.99美元/桶,同比下降1.68%。迪拜原油的现货价格为56.63美元/桶,比去年同期增长2.21美元/桶,同比增长4.05%;OPEC一揽子石油均价为55.16美元/桶,比去年同期高出0.53美元/桶,上涨0.%。
据国际能源署11月份发布的《石油市场月度报告》信息,受库存充裕影响,中国需求受到抑制,10月份温暖的气候以及至今为止没有发生的飓风降低了美国和欧洲的需求。10月份世界石油供应量日均8530万桶,比前一月日均增长10万桶。秋季大规模的检修让10月份经合组织成员国原油加工量在9月份下降70万桶/日后进一步减少了130万桶/日,10月份全球炼油厂检修高峰,估计当月平均降低了370万桶/日的原油加工量。10月份美国和日本成品油库存每周数据显示下降。
2005年10月-2006年10月国际主要原油现货价格走势
单位:美元/桶
WTI
布伦特
迪拜
阿曼
米纳斯
WTI/迪拜
布伦特/迪拜
OPEC一揽子油价
2005年10月
63.11
59.11
54.42
55.79
58.74
8.69
4.69
54.63
11月
58.82
55.92
51.84
53.03
54.27
6.98
4.08
51.29
12月
58.92
56.28
52.83
53.87
53.92
6.09
3.45
52.65
2006年1月
64.06
61.93
57.42
58.24
61.59
6.64
4.51
58.48
2月
61.98
60.88
57.9
58.84
61.63
4.08
2.98
56.62
3月
62.65
61.21
57.51
58.8
61.76
5.14
3.7
57.87
4月
68.71
69.26
63.13
64.56
68.24
5.58
6.13
64.44
5月
70.85
70.1
64.
66.32
70.43
5.88
5.13
65.11
6月
70.62
68.12
64.98
65.96
68.55
5.64
3.14
64.6
7月
74.24
73.39
68.91
69.91
73.09
5.33
4.48
68.89
8月
73.67
74.36
69.4
70.58
75.91
4.27
4.96
68.81
9月
65.11
63.09
61.3
62.53
65.22
3.81
1.79
59.34
10月
59.42
58.12
56.63
57.6
55.96
2.79
1.49
55.16
2003年1月-2006年10月国际主要原油现货价格走势
柴油的价格为什么那么高
如何进行原油裂解价差套利?
裂解价差指的是成品油与原油之间的价差。
裂解价差的影响变化:与其他制造商一样,一个石油炼厂也是处于原材料与产成品两个市场之间,原油的价格以及各种成品油价格经常受到各自产品的供需、生产条件以及天气等因素的影响。这样,石油炼厂在一个非整体波动的市场中就会遇到很大的风险,如一定时期内原油价格上升而成品油价格保持不变甚至出现下降。这种情形就会缩小裂解价差——炼油厂通过购买原油加工的同时在市场上销售成品油实现利润。因为炼油厂同时置身于石油市场的两个方面,它们在该市场上所面对的风险有时甚至超过那种单独出售原油或者单独购买成品油的零售商。
(一)裂解价差交易
市场参与者已经在纽约商品利用原油、取暖油和汽油期货来交易这种裂解价差(也称为油品升水)。近年来,由于天气和政治所引起的石油价格急剧变动,裂解价差的交易变得日益广泛。1998~1999年的原油价格低迷使得炼厂产生了很丰厚的裂解收益,但很多时候原油价格的变动也大大地压缩了炼厂的裂解收益。
(二)新加坡燃料油市场裂解价差
除了在纽约商品进行裂解差价交易之外,目前新加坡燃料油市场也开始计算和使用裂解价差。其中,多数使用的是新加坡燃料油/迪拜原油价差作为基准,当燃料油/迪拜原油价差拉宽时,表明进口商、炼油商销售或者生产燃料油将获得更大的利润,或者意味着原油后市有较大上涨空间。相反,若缩窄,则意味着燃料油滞涨或原油超涨,燃料油利润将缩窄,原油后期上涨空间减少。新加坡燃料油市场一般是用新加坡燃料油纸货及迪拜原油期货比价方式。与此同时,新加坡公开市场上还有纸货月间价差、季度价差、黏度价差等一系列价差,帮助交易者操作。
(三)纽约商品裂解交易指令
纽约商品提供一种裂解价差交易指令:一种原油和成品油合约的同时买卖指令。该指令允许炼油商同时按一定比例买卖原油和成品油合约来锁定炼油利润或套利。纽约商品同时交易原油和各种主要的成品油期货合约,所以交易商可以通过设计原油和成品油的持有头寸来规避裂解价差变动带来的风险。
一般来说,汽油的产出量接近馏分油产出的两倍。馏分油经常用来生产取暖油和柴油,两者的化学成分基本一致。这种产出结构就促使许多交易商用3∶2∶1的配置方式来对冲风险——三张原油合约对两张汽油合约和一张取暖油合约。而一个汽油产出量稍低的炼厂可能会用5∶3∶2的组合来对冲风险。
(四)裂解价差计量单位
裂解价差(理论上的炼油收益)也用美元/桶的计量单位。为了计算该变量,首先要计算出汽油和柴油的联合价值,然后与原油价格相比较。因为原油价格是用美元/桶表示,而成品油是用美分/加仑来表示,所以先应该按照42加仑/桶的比例将取暖油和汽油的价格转换成美元/桶。如果其联合价格高于原油价格,整体的炼油收益将为正;相反,如果共同价格低于原油价格,则裂解收益为负。
案例
利用裂解价差来对冲炼油收益
如果一个炼油厂认为在未来某段时间原油价格将保持稳定,或者稍微有所上升,而成品油价格则可能下跌,则该炼油商可以在期货市场上卖出裂解价差,也就是买入原油合约同时卖出汽油和取暖油合约。
一旦炼油商持有这种裂解价差的空头头寸,该炼油商不用担心各个合约的绝对价格变动,他所要关注的应该是成品油的联合价格相对原油价格的变动关系。下面这个例子显示了炼油商如何锁定原油和取暖油的裂解价差。
利用3∶2∶1裂解价差锁定炼油利润:1月份,一个炼油商考虑当年春季他的原油炼制战略以及成品油利润。他出一套两个月的原油——馏分油的裂解价差对冲来锁定他的炼油收益。当时他认为4月原油(18美元/桶)与5月取暖油(49.25美分/加仑或20.69美元/桶)以及5月份汽油(53.21美分/加仑或22.35美元/桶)的裂解价差2.69美元/桶为一个理想的利润,所以,他以3∶2∶1的比例卖出4月/5月的原油—汽油—取暖油的裂解价差,锁定了3.80美元/桶的收益,买进4月份原油合约卖出5月份汽油和取暖油合约。
3月份,他在现货市场上以19美元/桶的价格买进原油去加工成品油,同时在现货市场上卖出他已有的汽油和取暖油库存,汽油价格为54.29美分/加仑(22.80美元/桶),取暖油价格为49.5美分/加仑(20.79美元/桶),他的净收益为3.13美元/桶。
由于期货市场价格反映现货价格,原油期货价格也为19美元/桶,这比他购买时的价格上涨了1美元/桶。汽油价格上涨到54.29美分/加仑,取暖油价格也上涨到49.50美分/加仑。
该炼油商在期货市场上进行了平仓。以54.29美分/加仑以及49.50美分/加仑的价格分别买进汽油和取暖油,以19美元/桶的价格卖出原油,整个卖出裂解价差头寸的收益为67美分/加仑。如果该炼油商没有套期保值,他的收益仅限于3.13美元/桶,实际上,他的收益为3.13+0.67=3.80美元/桶,这与他当初的设想完全一致。操作见表8-5。
套利交易存在哪些风险?
成功的投自对风险的认识和把握。和其他投资一样,期货套利投资也存在一定的风险,分析评估其风险来源有助于正确决策和投资。具体来说,套利投资中可能存在如下风险:
第一,价差往不利方向运行。除了期现套利之外,其余套利方式均是通过价差的变动获利,因此价差的运行方向直接决定了该项套利盈亏与否。在做套利投资时,应该充分考虑到价差往不利方向运行的可能性,如果一次套利机会价差不利运行可能造成的亏损为200点,而价差有利运行可能导致的盈利为400点,那么这样的套利机会就应该把握。同时,也应对可能的价差的不利运行设定止损,并严格执行。鉴于价差的风险如此重要,在实际操作中一般给予其风险权重为80%。
第二,交割风险。主要是指期现套利时能否生成仓单的风险以及在做跨期套利时仓单有可能被注销重新检验的风险。由于在做一份套利时已经详细考虑到了上面的情况,并做了周密的计算,我们给予该风险权重为10%。
第三,极端行情的风险。主要是指出现极端行情时可能会强制平仓的风险。随着期货市场的日趋规范,这类风险已经越来越小,而且该风险还可以通过申请套期保值等方法来回避。因此,同样给予其权重为10%。
按市场中的套利形式分,可以分为跨期套利、期现套利、跨品种套利和跨市场套利四种套利形式,不同的套利形式蕴含不同的风险,下面一一揭示相应的风险。
(一)跨期套利
跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是指利用同一商品不同交割月份之间价差的异常变化,进行对冲交易而获利。按照套利者对不同合约月份中价格较高的一边的买卖方向不同,跨期套利可分为买入套利和卖出套利。根据套利者对不同合约月份中的近月合约与远月合约买卖方向的不同,跨期套利可分为牛市套利(买近卖远)、熊市套利(卖近买远)和蝶式套利(买近买远卖居中月份或卖近卖远买居中月份)。跨期套利的主要风险有以下几个方面:
1.单边行情造成的交易风险
根据历史数据统计得出的套利机会在绝大多数的情况下是能够盈利的,但是,当市场出现单边行情的时候,先前的历史数据就会失去参考价值,此时的套利也存在很大的风险。例如,参照2010年10月19日之前的有效历史交易数据,白糖SR1105合约和SR1109合约的价差均值为153.2点,最大值为364点,最小值为51点。2010年10月19日,白糖SR1109合约与SR1105合约的收盘价价差缩小到50点,根据历史数据统计,当时价差已经是历史最小值,这是一个很好的入场时机。然而,此后白糖的期价连续创造新高,价差非但没有按照预想的那样扩大,反而继续缩小,到同年10月27日18点左右,一路创出新低。虽然此后价差重新向均值回归达到150点左右,但是对于套利交易这种追求稳健收益同时仓位较重的投资者来说,恐怕早已经超出了其承受范围止损出场了。在这里投资者要承担高价买入近期合约的风险。因此,市场单边行情是跨期套利的主要风险。
2.当市场出现买入套利机会,投资者进场后,如果价差缩小,可以实现双向对冲而平仓出局
当市场出现买入套利机会,投资者进场后,如果价差缩小,可以实现双向对冲而获利出局。但如果两者价差继续扩大,不得不通过交割完成套利操作时,就会产生相应的风险。投资者完成近月交割拿到现货后,再通过交割现货的方式卖出远月合约,当中要涉及交易保证金占用资金利息、交割货款利息、交易手续费、仓储费及损耗、交割费用、增值税等,其中增值税是最大的不确定因素。期间如果远月继续大幅上涨,则增值税的支出将可能持续增加,吞噬原本就不多的预期利润,甚至可能导致套利出现亏损。
3.卖出套利中注意周期一致性风险
套利的合约之间是否处于同一个生产和消费周期,对于套利能否取得预期的收益影响很大,这在农产品跨期套利中尤为明显。因为农产品有一定的生长和消费周期,在同一个生长和消费周期,受到天气、气候等因素变化的差异较小,相互之间的联动性较强,但是对于不同生长和消费周期的品种进行卖出套利,比如卖豆一A1009买豆一A1101,看似时间相差不远,但其实这两个合约涉及不同的生长年度。豆一A1009是2009/2010年度的陈作大豆,而豆一A1101是2010/2011年度的新作大豆,一旦涉及实物交割就会扩大卖出套利的风险。
(二)期现套利
期现套利,是指利用同一商品期货价格和现货价格之间的价差异常变化,进行对冲交易而获利。从广泛意义上说,期现套利是跨期套利的一种延伸,区别在于要用现货来交割。与跨期套利相同,期现套利也可以分为买入套利和卖出套利。期现套利的主要风险有以下几个方面:
1.单边行情造成的交易风险
与跨期套利交易中的情形一致,根据历史统计数据统计出来的期现价差也会受到市场单边行情的影响而出现亏损,这里不再赘述。
2.现货交割风险
期货中规定的交割商品是要符合一定的交割标准的,投资者进行卖现货买期货的卖出套利时,卖出的现货需要满易所的交割标准才能注册成为仓单,否则就不能进入指定的仓库成为交割商品进行交割,因此投资者卖出套利存在相应的交割风险。
3.现货流动性风险
以股指期货的期现套利为例。在我国,由于期货市场和股票(或者基金)市场存在差异,期货市场允许卖空,实行保证金交易,具有杠杆效应,同时实行T+0制度、每日无负债结算制度等;然而股票(或者基金)市场不能卖空,投资者只能取买股票(或者基金)、现货卖股指期货合约的策略。股票(或者基金)市场不是保证金交易,不用追加保证金,而期货市场是保证金交易,需要追加保证金。股指期货市场是T+0的交易方式,而股票市场是T+1的交易方式,买入当日不能够卖出股票(或者基金),使得两者不能同步开平仓。此外,构建期现套利的现货市场开仓买卖股票(或者基金)时,将会给现货市场造成很大的冲击成本。正是上述差异,使得期现套利有别于跨期套利那样具有较好的流动性,使投资者面临现货流动性风险。
(三)跨品种套利
跨品种套利是指在相同的交割月份下,利用两种相关联的不同商品之间的价差/比值异常变化,进行对冲交易而获利。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源品种之间等都可以进行套利交易。跨品种套利的主要风险有以下几个方面:
1.单边行情造成的交易风险
这与跨期套利中的情形一致,根据历史统计数据进行跨品种套利也会受市场单边行情的影响而出现亏损。例如,参照2010年9月17日之前的有效历史交易数据,棉花CF1005合约和PTA1005合约的比值均值为1.92,最大值为2.48,最小值为1.43。2010年9月17日,棉花CF1105和PTA1105的收盘价比值达到2.52,根据历史数据统计,当时价差已经是历史最大值,这是一个很好的入场时机。然而,此后随着棉花牛市的启动,比值一路攀升至不可思议的3.22,即使是大型机构投资者,也很难承担这样大的单边市场风险。
2.品种差异风险
不同的,不同商品之间的涨跌停板幅度不同,保证金比例也会有所不同。例如,郑商所的菜籽油和大商所的豆油进行跨品种套利,在2010年底涨跌停板调整前,前者的涨跌停板为5%,而后者的涨跌停板为4%,在极端行情下,涨跌停板的不同会给跨品种套利带来很大的风险。另外,以国内豆一和豆粕的跨品种套利为例,豆一是国产大豆(非转基因),而实际压榨环节所用的大豆大部分是进口大豆(转基因),生成的豆粕绝大多数也是转基因豆粕,这就决定了豆类跨品种套利关系并不是严格意义上的压榨关系,这也会给跨品种套利带来风险。
(四)跨市场套利
跨市场套利,是指利用在两个或更多交易的同一期货商品合约间存在的不合理价差或比值,进行对冲交易而获利。例如伦敦金属与上海期货都进行阴极铜的期货交易,每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况,这为交易者的跨市场套利提供了机会。跨市场套利的主要风险有以下几个方面:
1.标准合约差异风险
这最主要体现在涨跌停板不一致和品种交割规则的不一致上。涨跌停板方面,以铜为例。国内沪铜的涨跌停板为6%,而伦铜的涨跌停板没有限制,在伦铜出现6%以上的涨跌幅情况下,沪铜以6%涨停板报收,两者之间的套利就会面临较大的风险。交割规则方面,目前伦铜和沪铜的交割存在差异,上海从去年5月份开始,取消了在伦敦金属获准注册的阴极铜、电解铝品牌无须再向上期所申请品牌注册即可作为替代品交割的规定,沪铜和伦铜的交割差异也增加了两者之间期现套利的风险。
2.交易时间差异风险
不同市场存在的交易时差,显然无法使套利建仓和套利对冲做到完全同步,例如国内金属市场和伦敦金属之间就存在这样的时间差异。在市场出现剧烈波动的情况下,因某一市场休市无法建仓或者来不及对冲市场波动带来的风险,足以让套利操作功亏一篑。
3.追加保证金风险
套利在两个市场之间进行,必然会出现一边头寸盈利,而另一边头寸亏损的情况,由于不在同一个市场,套利盈利的部分不能立即来冲抵亏损的部分,从而带来账面的不平衡。按照交易规则,亏损的一边若不能及时追加保证金,就有强行平仓或者减仓的风险,极端情况下,亏损的一边还会出现爆仓的风险。显然,这种由套利被动地演变成了单向投机的情况将会带来很大的风险。
4.外汇波动风险
外汇波动风险主要来自汇率波动是否对当前的套利组合有利。汇率波动有时会使亏损的一边因汇率因素而亏损得更多,而盈利的一边则因货币的贬值而缩水。例如,所做的套利交易在伦敦那边是盈利的,而在国内这边是亏损的,在当前美元贬值和人民币升值的情况下,伦敦那边以美元计价的盈利都会减少,以人民币计价的亏损将会放大,最后造成整个套利的亏损。
5.物流成本变化风险
物流成本的变化也会影响国内外金属现货贸易的价格。一般来说,如果金属贸易能够盈利,那么相应的跨市场套利机会也存在,因此与金属进出口贸易密切相关的物流成本也是影响跨市场套利的一个重要因素。
以上我们深入分析了四种套利形式所蕴含的各种主要风险,并总结归纳出以下几点结论。
(1)套利同样存在风险。套利不是“无风险”的,只是相对于单边投机来说其风险是有限的,因而在进行套利交易时一定要设置相应的止损。
(2)套利适合于震荡行情。在出现极端行情或者单边行情的情况下,套利的风险是很大的,并且相应的收益率较低。
(3)不同的套利形式,套利风险也不同。从上述四种套利形式的风险比较来看,风险由小到大依次为:跨期套利、期现套利、跨品种套利和跨市场套利。
历史原油最高价147.91的背景?
作为多年从事物流行业的分析如下:
1、油荒是中小企业限电导致----强词夺理
#我们算一下:如新闻所说中的一个企业一个月需要15万千瓦时的电量,即5000千瓦时/天,多算一点就按照6000千瓦时/天,工作时间20小时。
#普通的24千瓦柴油发电机,每小时耗油5升,这个企业6000千瓦时的电量需要多少柴油呢?
6000/24*5=1250升,说明这个企业一天需要1250升柴油。
#那么浙江,江苏等按1000家这样的企业来算需要多少油?
1250*1000=1250000升。
#再看物流的车辆,一部双拖半挂车(六轴)解放豪沃为例,100公里油耗42升,20小时满载行驶1000公里,需要油耗多少呢?
42升/100*1000=420升
#新闻所说的六省市,一个省平均20000辆柴油车(数一下你省**车牌的数字就知道),六个省是多少车辆呢?每天需要多少油耗?
20000*6*420=50400000升。
#对比1000家企业一天的柴油消耗能这算成多少辆车呢?
1250000/420=26辆
从以上计算可以得出结果,1000家企业一天消耗的柴油够26辆车行驶1000公里。但是六个省按照120000运输车辆来说,按照现在的物流运输行情并不是全部都在同一时间行驶在路上,有的卸货,有的装货,有的修车,有的再等货,卸货、装货、等货的比例就在20%,即24000辆。
因此,可以讲1000个企业一天的消耗的柴油的比例占运输行业需求比例太小,不值得一提。
所以,说中小企业拉闸限电,节能减排,使得柴油紧张,这根本就是滑稽之谈,欺骗老百姓的卑鄙伎俩。更何况,拉闸限电都用柴油机发电,你是增加排放啊,也不知道节能节那里。这样的新闻作者脑袋被驴踢了吗?
2、柴油价格批零倒挂-----加油站囤积曲奇的无耻行径。
油站老板都是精的要命,拿钱给别人还不如要他的命。会哭的孩子有饭吃。靠。
3、炼油厂8--9月份大修设备,产量减少。
炼油厂、油库,这么高的油价,放的钱不挣,你检修机器,只有火星人会相信。大连港口油库是怎么着火的,多少油泄漏到海里和白白的燃烧掉,试问一下,您检修设备了吗?
这样的话-------司马昭之心路人皆知!!!
4、原油价格上涨,石油企业成本增加。
中石化、中石油、中海油,三家都是垄断性的企业。官字两个口,都是你的理。
中石化世界500强第九名,中石油500强之榜首,中海油--中国最大的海上油气开发企业。
2008年9月时原油价格147美元/桶,没有出现油荒,柴油零售价同样是6.4元/升。现在2010年11月国际原油价格87美元/桶,柴油零售价同样6.4元/升,出现严重的油荒。扣除这两年汇率和工资因素,也不应该出现如此问题。
5、发改委一声令下,22工作日,幅度4%.价格调整。结果09年到10年,涨多降少,FGW说这是合理的。
而这个月有消息说,调价机制要改。未来中国物流运输业是怎么样,还有谁能看到希望。
车快撞树了,你知道拐了。大鼻涕快流到嘴里了,你知道擤了。
6、振兴中国十大产业,第十位物流业。
想象所有运输的车辆都喝水----那该多好啊!
运输业主30%的成本在燃油和过路费,但现实是:柴油价格涨,涨了还不给你供油,一个加油站价100元、200元,只够跑20、30公里。路政、交通罚款严重。
真不知道,如果运输业崩溃掉,经济怎么发展,生产原材料、建筑原材料、药品、食品、蔬菜等等,乘客出行等没有运输,会是什么样,我们都想想。该清醒了。
7、石油垄断的直接结果。贼还抓贼
我给你一篇2007-08原油最疯狂时候的一篇分析报道,里面详细的写出了原油疯狂的背后原因,仅供参考。
国际原油期货价格创下历史最高价的背后
国际原油期货收盘价创下历史新高,与前两次有很大不同。2005年的主要因素是飓风给墨西哥湾沿岸美国石油开和炼油业带来的巨大损失。2006年的主要推动因素是中东政局恶化引发的“政治溢价”。市场分析人士认为,今年油价上涨,主要动力则是基本面的支持——市场供需不平衡。
2003年以来,全球经济增长率已连续四年超过4%,是二战以来持续时间最长的一个经济高速发展阶段。尽管油价持续走高,但在经济强劲增长的基础上,各国对石油的需求不断上升。
国际能源机构最新发表的报告预测,今年全球石油日均需求量将达到8600万桶,比去年增加2%,而2006年较2005年的增速仅为0.9%。
国际能源机构还预计,未来几年,受世界经济增长强劲的推动,世界能源需求将继续走高。到2011年,全球每天所需原油为9580万桶。
与不断增长的需求相比,石油供给能否及时跟上?国际能源机构的报告认为,非石油输出国组织(非欧佩克)产油国的产油能力已接近峰值,未来增产空间不大。报告预计,今后5年内,非欧佩克产油国年均增产速度不会超 过1%。为此,国际能源机构呼吁欧佩克将日产量增加100万桶,以实现全球 原油市场的供需平衡。
欧佩克目前的日产量比去年同期少170万桶。由于2006年第四季度国际油价大幅回落,欧佩克在2006年11月初将原油日产量削减了120万桶,2007年2月再次削减50万桶。在欧佩克实行限产保价措施之后,目前的油价已经较欧佩克第二次减产时上升了将近五成。
美国能源部能源情报署负责人盖伊·卡鲁索近日呼吁,欧佩克今年下半年应提高原油产量,以避免油价过高。如果欧佩克无所作为,美国和全球的石油库存就会太少,这将导致油价继续上涨。
面对各方的增产建议,欧佩克却拒绝增产限价。欧佩克第一大石油出口国沙特阿拉伯的石油和矿产大臣纳伊米近日表示,目前油价持续走高并非由于供应短缺,而是全球性炼油能力不足以及地缘政治紧张等因素造成的。欧佩克轮值、阿拉伯联合酋长国能源部长哈米利也表示,油价走高与欧佩克无关,到目前为止欧佩克还没有理由增加产量。
市场分析人士指出,原油供给增长放缓是本轮油价上涨的主要原因,但炼油能力不足也发挥了推波助澜的作用。2003年和2004年,在全球石油需求分别增长2.4%和3.2%的情况下,炼油能力仅分别增长0.4%和0.3%。
市场分析人士还指出,尼日利亚局势不稳、伊朗核问题、伊拉克局势动荡、北大西洋飓风季节的风险、资金流动性过剩背景下的对冲基金进行投机交易活动等因素,也是油价上涨的动力。
综合上述因素,分析人士认为未来一段时间国际油价将在高位运行,一些机构也纷纷调高对油价的预测。
近期市场关注的焦点是9月11日将在维也纳举行的欧佩克部长会议。虽然一些欧佩克成员国拒绝增产限价,但欧佩克秘书长巴德里近日接受澳大利亚媒体访时暗示,欧佩克并不希望油价上涨失控,如果油价涨至每桶80美元,欧佩克可能做出增产限价决定。
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